12 junio 2009

Objetivo 2.510 alcanzado.

Protegemos y buscamos el cierre en 2.510

Largo en eurostoxx 2.499. stop 2.496

Estrategia operativa.Patrón de las tres velitas.

Éste que estoy escribiendo va a ser el post número 1.000 que publique en el blog. Para celebrarlo voy a publicar uno de los patrones que utilizo en mi operativa intradiaria y que yo llamo "Patrón de las tres velitas o de las tres barritas". Posiblemente alguno de los lectores del blog lo conocerá pero seguramente otros no.

Es un patrón contratendencial que consiste en encontrar tres velas consecutivas del mismo color cuyos cuerpos reales no se solapen en ningún punto, es decir que la apertura de una respecto al cierre de la anterior sea igual o más alta si son velas alcistas, o igual o más baja si las velas son bajistas. Una vez suceda ésto, la cuarta vela debe romper los mínimos de la tercera vela (si la tendencia previa era alcista) o romper los máximos de la tercera vela si la tendencia previa era bajista, momento en el cual abrimos la posición. Nuestro objetivo de cierre está en los mínimos de la primera de las velas si hemos abierto cortos o en los máximos de la primera vela si hemos abierto largos.

Se entenderá mucho mejor con dos gráficos.




Aquí tenemos las tres velas bajistas. La segunda abre a la altura del cierre de la primera pero podría también hacerlo por debajo (nunca por encima). La tercera abre medio punto por debajo del cierre de la anterior. Y por fin, la cuarta supera los máximos de la tercera vela (contando la vela entera incluida la sombra). Vemos como el precio sube hasta los máximos de la primera. En este caso con una sola vela se ha alcanzado el objetivo, en otros casos lógicamente hay que tener más paciencia.














Éste es el caso inverso. Tenemos tres velas con cuerpo real verde (alcistas) que abren en el mismo precio o superior al del cierre anterior. Y la cuarta vela rompe los mínimos de la tercera. El precio desciende a buscar el objetivo de los mínimos de la figura.









Ahora bien, esta es la teoría. Si se fijan bien en la segunda imagen no se ve que el precio baje hasta los mínimos de la primera vela. Y de hecho nunca bajó. Por eso a la hora de la operativa real tenemos que hacer alguna precisión.

Por mi experiencia, es un patrón que a pesar de su simplicidad (no necesitamos, indicadores, ni medias móviles, ni nada más que el precio) es sorprendentemente efectivo. Funciona muy bien en el Dax y en el Bund (en el Eurostoxx falla más) pero hay que acotar un poco la operativa.



Aunque es válido en cualquier período temporal yo lo utilizo básicamente en gráficos de 15 minutos en ambos mercados. Para abrir posición recomiendo dejar un stop colocado previamente si al cierre de la tercera vela vemos que puede formarse porque a veces lo hace muy rápido y no da tiempo a meter la orden manualmente.
El precio de entrada siempre ha de ser dos puntos más arriba del máximo de la tercera vela si entramos alcistas o dos puntos por debajo de la tercera vela si entramos bajistas.
En el primer gráfico como el máximo de la tercera vela bajista ha sido 5.050'5 entramos comprados en 5.052'5. El stop lo fijamos dos puntos más abajo de los mínimos de la tercera o de la cuarta vela (la que haya llegado más abajo). Como ambas han tocado 5.038'5 el stop de pérdidas en 5.036'5. Y el objetivo yo no lo colocaría en los máximos de la primera vela porque no siempre llega, sino que lo coloco en la mitad de la vela (incluidas sombras). Haciéndolo así el porcentaje de aciertos es altísimo (aunque siempre es mejor que la operación sea a favor de la tendencia principal).

Cada uno puede adaptarlo a su operativa como mejor le convenga. Se puede limitar a que sólo se utilice si aparece sólo en determinadas horas de la sesión, se puede cubrir o no la entrada una vez que el precio va a nuestro favor, etc. Lo único malo es que en los últimos meses está apareciendo menos en esta franja de 15 minutos pero les animo a que lo busquen en gráficos de diciembre o enero pasados y verán la efectividad.

Espero que les sirva y cualquier pregunta o comentario estaré encantado de responderlos.

Aguantan la zona de mínimos.

Proyecciones.

En caso de activar segundo impulso tendríamos proyección en 2.490 y 5.050 pero hay que esperar que confirmen ambos la rotura de los mínimos.

Los índices a punto de perder mínimos del día.

Techo redondeado.

Es la figura que vienen formando durante la mañana el Dax y el Eurostoxx y que aumenta las probabilidades de buscar los mínimos de esta mañana y de buscar segundos impulsos bajistas.

Salta el Bund.

Ha roto el 118'69 con barrida de stops y divergencias. El problema es la lejanía del stop porque lo han llevado a 118'80 y en segundos al 118'69.

A las 10:15.

Parece que comenzamos a entrar en una fase lateral de baja volatilidad.

El Bund ha hecho máximo en 118'67 y se mueve lateralmente entre esa cifra y 118'50. Quizá se pueda buscar el corto en la zona alta de ese rango con stop en torno a 118'71 aproximadamente. También podemos esperar una ruptura falsa tocando el 118'69 con divergencias. Eso daría más seguridad.

El Dax y el Eurostoxx han realizado un movimiento de corrección del 0'618 de lo bajado desde el máximo de ayer hasta el mínimo de esta mañana y ahora mismo es difícil saber si tratará de volver a los máximos de ayer o buscará un segundo impulso bajista.

Bund cercano a la primera resistencia en 118'69.

Apertura 12 de junio.

Buenos días.

El Bund rebotó ayer tarde con muchísima fuerza desde el mínimo de 117'52 barriendo el nivel 117'91 con relativa facilidad. Nos encontramos la apertura de hoy con hueco al alza que lo lleva a enfrentarse con la directriz bajista que le viene marcando el camino en las últimas semanas (118'45).

El doble mínimo que ha realizado en la zona 117'50 lo debería llevar si definitivamente supera la directriz hacia el máximo que hizo después del primer mínimo (118'69) y por encima, la vuelta al 119'30.






Por lo que se refiere a lo índices, parece que ayer cometí un error en el recuento del Dax puesto que creo que debería haber tomado como un primer impulso al alza el que va de 5.009 a 5.099, que nos daría una proyección de segundo hacia 5.143 (ayer se quedó en 5.129'5). El Eurostoxx proyectaba el 2º hacia 2.538 y tocó un máximo de 2.537.

Hoy han vuelto a abrir con hueco al alza y se mueven en lateral a la espera de que lleguen las 9:00. Vamos a esperar a que rompan alguna directriz o traten de superar máximos de ayer con divergencias formando una trampa.